非线性期望，风险测度及其在金融中的应用

以随机分析中的倒向随机微分方程理论为基础，深入研究由倒向随机微分方程理论引出的非线性期望- - g-期望，及其与风险测度之间的关系以及它们在金融中的应用。得到一批在非线性期望和风险测度方面居于国际前沿，国内领先的理论成果，解决一些关于金融领域中的风险投资问题。