中国城市商业银行跨区域经营效果研究

This project investigates the effect of geographic diversification on bank efficiency and bank risk using data on Chinese city commercial banks. Fortunately, we have very detailed financial information about these banks and their sub-branches including the assets and liabilities, income statement and quality of their financial assets (such as the non-performing loans, capital ratio, and etc.) during 2009-2011. We construct the measures of geographic diversification in many dimensions so that we could systematically examine the effect of geographic diversification on bank efficiency and bank risk. Importantly, we could update the data and continue the research for a long time.

本课题根据更加全面、细致和翔实的我国城市商业银行数据(2009年以来全部城市商业银行单家法人和分支机构数据，包括资产、负债、损益表的详细数据以及资产质量数据)，从多角度构造跨区域经营指标，系统研究该指标对银行效率（分为前沿效率和全要素生产率）和银行风险（分为不良贷款率和银行Z值）的影响。除数据更加翔实以外，本课题计划动态更新数据，持续研究城市商业银行跨区域经营的效果，以期为监管层制定政策和银行管理层制定发展战略提供参考。

近年来，我国城市商业银行的跨区域经营现象日益突出，成为政策界和理论界高度关注的现象之一。2006年，上海银行宁波分行成立，此后，城市商业银行相继拉开了跨区域经营的序幕。2009年4月，中国银监会出台了《关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见（试行）》，放松了对城市商业银行异地新设分支机构的限制，其中对城市商业银行的运营资金、分支行数目的限制条款大幅度缩减，尤其是明确规定分支机构不再受数量指标限制，政策的放松催生了城市商业银行一轮跨区域扩张的浪潮。在此背景下，我们有必要对我国城市商业银行跨区域经营进行深入讨论：首先，经过多年的发展，城市商业银行已成为我国金融体系的重要组成部分，其健康稳定发展对维护我国金融体系稳定和促进经济发展具有重要意义。其次，近几年，城市商业银行跨区域经营发展迅速，也暴露出一些问题，引起理论界和政策的广泛关注；同时，此次国际金融危机也促使我们关注银行的跨区域经营问题。再次，限于数据的可得性，已有研究为进一步讨论此问题留下了较大空间。同时，2009年政策放松，也为研究此问题提供了基础。.本课题根据更加全面、细致和翔实的我国城市商业银行（跨区域经营）数据（2008年－2014以来全部城市商业银行单家法人和分支机构数据，包括资产、负债、损益表的详细数据以及资产质量数据)，从多角度构造跨区域经营指标，系统研究该指标对银行效率和银行风险的影响，以期为监管层制定政策和银行管理层制定发展战略提供参考。从研究方法看，我们使用随机前沿方法下的双向距离函数（参数形式）进行分析，并同时考虑产出和投入的变化。