随机风险模型中有限时间内的破产概率问题

本课题主要研究索赔额具有重尾分布的,带有投资收益（常数利率情形以及随机利率情形）的随机风险模型,即在给定的初始资本的情形下,研究在有限时间内,损失情况的概率分布问题。包括有限时间和终极时间的破产概率的若干表达公式，针对不同种类索赔分布的各种渐近性态。利用随机模拟方法对于风险出现的规律进行研究。.本课题为保险基金和社会保障基金的投资问题提供定量的理论基础，深化对于此类基金运做的风险的理解。为基金投资者以及市场监管部门构建切实有效的理论基础和管理策略。