基于投资收益、再保险与红利策略的有限时间破产概率

随着金融资产的日益增加，保险公司的资产收益率直接影响其偿付能力。面对潜在的巨灾风险导致的巨额索赔，在有限时间的约束下，如何合理安排再保险以及分红，以保持经营的稳健性，其对应的风险模型研究是国际性的前沿问题，具有重要的理论价值。本项目将采取多领域相互渗透的研究手法，探讨在索赔额具有重尾分布（巨灾索赔具有的特征），资产具有投资收益以及再保险的场合，有限时间的破产问题。针对若干尚未解决的问题（如再保险模型中的分红问题，有限时间场合具有风险投资的红利模型等），采取如下的研究手法：利用破产概率方面的前沿结果与研究方法，综合研究具有投资收益（风险投资与无风险投资）、再保险模型以及相关红利模型等，以获取新的结果或者在实质上改进已有的结果，从而为发展或者完善保险公司的风险管理技术提供有效的理论依据。同时，本项目也将有助于开辟若干新的研究领域。