商业银行的小企业信贷业务管理研究

小企业的重要地位日益突显，但从银行获得的金融支持远未达到预期，银企和谐共存的关键在于银行转变传统的小企业信贷业务管理模式。本课题选择我国商业银行的小企业信贷业务管理作为研究主题，采用新的视角重点从贷前信用评价、贷款过程中的信贷定价、小企业信贷业务流程再造三个方面进行系统研究。首先运用企业成长理论和金融创新理论深入分析银行与小企业的和谐共存机理；然后在借鉴国外先进理念和实践经验基础上，结合我国小企业信用评价的特点，引入数据缺失处理技术对我国银行的小企业信用评分模型进行改进研究；考虑小企业在对银行的融资业务基础上产生的金融业务组合需求，及小企业在快速成长过程中对银行的进一步依赖情景产生的租金效应，运用期权理论建立合理的小企业信贷定价模型；引入"信贷工厂"模式对银行的小企业信贷业务流程进行再造设计，相关研究成果可对商业银行顺利开展小企业信贷业务，进一步畅通小企业的融资渠道提供理论指导及实证支持。

基于银行与小企业的和谐共存关系，项目对我国商业银行小企业信贷业务管理进行了系统、深入研究，主要研究内容包括：银行与小企业和谐共存的机理研究、小企业信用评分模型研究（拒绝推论法、贝叶斯方法、支持向量机法、生存分析法等）、引入期权理论的小企业关系型贷款定价模型研究、基于“信贷工厂”模式的银行小企业信贷业务流程再造研究，并开展了一系列实证检验和案例分析，以验证和支撑理论结论的有效性。关键数据来源包括：湖南、广东、浙江等地银行实地调查收集的小企业信贷数据；上市公司数据库中符合小企业标准的公司数据；2003年美国小企业金融调研数据等。项目的科学意义主要在于：从贷前信用评价、贷中贷款定价、小企业信贷业务流程再造三个层面展开系统研究，不仅丰富、完善了小企业信贷的现有研究体系，还可对商业银行顺利开展小企业信贷业务，进一步畅通小企业的融资渠道提供有益的理论指导和实证支持，以期对学界、业界提供有益参考。.项目的主要研究结论如下：.首先，银行与小企业之间存在和谐共存、互利双赢的共生关系。根据企业成长周期理论，小企业在其成长过程中所需的金融服务具有不同的特性，各小企业也因自身特性产生个性化的金融服务需求。商业银行需要在经营风险的理念指导下，通过创新金融产品与服务，在更好地满足小企业需求的同时，有效做好风险与收益的平衡。其次，小企业信用评分是商业银行对小企业进行信用评价的有效方法。项目研究了拒绝推论、贝叶斯等方法在小企业信用评分建模中的具体应用，借助实证分析比较上述方法与银行传统的信用评价模型的优劣，证实了项目研究的有效性。再次，在贷款定价中考虑银企长期合作可能为银行带来的关系租金，可有效完善银行的小企业信贷定价机制。通过结合具体案例分析，分别按照银行现行的小企业贷款定价方法和本项目设计的基于关系型贷款的小企业贷款定价方法计算小企业贷款利率，论证关系型贷款为银行和小企业双方带来的收益，支持了小企业关系型贷款定价模型的优势。最后，“信贷工厂”模式可有效推进商业银行小企业信贷业务的开展，分别从组织模式、运作模式、管理模式三个层面系统研究了基于“信贷工厂”模式的我国商业银行小企业信贷业务流程再造，增强了项目研究的现实可行性。项目研究共形成期刊论文、学位论文等30余篇，发表在《系统工程理论与实践》、《管理工程学报》及《中国管理科学》等重要期刊。