金融风险概率模型中的极限定理

本项目对发展金融风险防范理论和概率极限理论都具有意义，既有实际需求，又面临众多新鲜课题。金融数据不仅具有随机性，而且具有尖峰重尾等特点，使得传统的工具和方法难以适用，也使一些传统结论面临挑战。我们将从建立基本工具入手，力求建立独立重尾变量的部分和、随机足标和、长程相依重尾变量之和的大偏差估计及与之有关的一系列极限定理。