面板数据广义变换模型的半参数、非参数估计及其在实证分析中的应用

The aim of this project is to develop methodologies for modeling, estimation and testing in the context of panel duration data and apply the proposed approaches to solve economic and social problems in reality. In particular, our project involves: (1) With different types of data, constructing various generalized transformation panel data models and discussing the identification under different conditions; (2) Proposing a semiparametric estimator for the generalized transformation panel data model; (3) A nonparametric estimator for the generalized transformation panel data model; (4) Developing the statistics to test the model specification, stationarity or interactive effects; (5) Empirical tools as well as appropriate software packages being developed for government decision departments, community organizations and enterprises in different industries to provide theoretical support and econometric methods to solve economics problems, human capital investment and management (including health expenditure, unemployment issues and marketing ).

本项目旨在建立一个针对各种情况的面板数据广义变换模型从建模、估计到检验的模型体系，尤其是对这些非线性模型的半参数和非参数估计, 并研究它们在社会经济分析中的应用。具体内容包括：（1）建立面板数据广义变换模型体系并讨论其在不同数据特点下的识别。（2）提出面板数据广义变换模型的半参数估计方法。 （3）提出面板数据广义变换模型的非参数估计方法。 （4）建立适合检验面板数据广义模型的模型设定、平稳性及交互效应等方面的统计量。 （5）开发基于面板数据广义变换模型的实证工具和相关的软件程序，并为政府决策部门、社会组织机构以及各行业企业解决社会经济问题、企业人力资本投入和经营管理中的实际问题(如医疗支出、失业问题、市场营销等领域)提供科学理论支持和计量技术方法。

当前，面板数据广义变换模型的半参数和非参数估计面临两方面挑战。一方面，不同于面板数据线性模型，当广义变换模型的随机误差项非平稳时，已有的半参数估计量是非一致的；另一方面，虽然部分学者提出一些面板数据广义变换模型半参数估计量，但是一直存在计算量繁冗的缺陷；同时，该模型的非参数估计仍处于空白状态，导致应用经济学在利用面板数据广义变换模型时存在模型误设的风险，甚至由于计算难点无法使用改广义方法。..为了克服以上局限性，本项目将核估计方法与不同估计理念相结合，致力于为面板数据广义变换模型在不同条件下提出半参数和非参数估计量。我们按照研究计划进行了文献梳理、理论和实证研究、以及相关领域的自由探索。在理论方面，首先，我们允许随机误差项的方差函数未知，利用匹配理念，消除了非平稳性，进而提出了一致的半参数估计量。其次，针对当前非参数估计量计算繁冗的弊端，我们开发了成对对比的方式，构造了便于计算的非参数估计量。第三，作为广义变换模型的特例，我们探讨了在极弱的条件有序响应模型的局部识别和半参数估计。本项目详尽讨论了这些模型的识别、估计、大样本性质等，并进行了数值模拟和案例分析。在实证研究方面，本项目也将部分理论结果与中国现实经济问题相结合，研究职场中是否存在外貌不平等及其影响问题。 我们的模型和方法在劳动经济学、卫生经济学以及金融学领域存在广泛的应用空间。..上述成果已经形成了多篇学术论文。分别发表于SSCI收录的英文国际权威杂志《The Econometrics Journal》，《Econometric Theory》，《Ofxford Bulletin of Economics and Statistics》和《Economic Modellings》。另要有多篇项目相关论文当前仍处于投稿阶段。