非正态分布条件下的投资组合理论研究
基本信息
批准号：70440003
项目类别：专项基金项目
资助金额：8.00
负责人：徐绪松
学科分类：
依托单位：武汉大学
批准年份：2004
结题年份：2006
起止时间：2005-01-01 - 2006-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：王学军,何国华,周万隆,李文耀,高华,侯成琪,李军农,马莉莉,王频
关键词：
风险度量工具智能算法非正态分布风险管理投资组合模型
结项摘要
本课题将研究风险证券收益率的分布特征，研究能够在这些分布特征下有效度量风险的风险度量工具并建立相应的投资组合模型；在能够拟合风险证券收益率经验分布特征的概率分布的条件下，如稳定分布和椭圆分布，研究投资组合问题并建立相应的投资组合模型；研究投资组合模型的智能求解算法；针对风险证券收益率所具有的厚尾分布特征，利用极端值理论和连接函数等新方法，建立厚尾分布条件下的投资组合风险管理模型。这些研究将使投资组
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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