基于消费者行为分析的网上支付风险管理及监管研究

从电子商务实务和理论研究来看，网上支付风险管理一直是制约其发展的关键。为了有效防范网络银行风险，各国银行监管机构和巴塞尔协议都加强了对网上支付风险的监管，并建议将电子商务中网上支付的技术风险纳入操作风险的统一管理范畴。目前，我国网上支付风险管理还停留在技术与管理制度框架研究阶段，急需开展网上支付综合风险分析和预测模型研究。. 本课题将基于网上支付风险的业务增值流程识别外部冲击风险因子，以消费者行为作为外生影响变量，考察消费者风险偏好和效用函数，构建消费者察觉的风险（网络信任）与网上支付风险的贝叶斯网络模型，选择消费者效用最大化决策模式下的网上支付风险管理模型。研究采用极值理论（EVT）度量网上支付的在险价值VaR，并通过蒙特卡罗技术仿真模拟解决数据缺失难题。在此基础上，基于"消费者行为"变迁规律，建立多期网上支付风险监控管理模型，为银行与监管机构实施风险管理提供理论与现实支持。