金融（保险）数学模型研究

本项目主要工作；1，建立具有增益的概率网络金融经济模型。把概率网络、多目标网络、多目标线性规划逆问题和神经网格研究的最新成果应用于金融计划分析，建立一类可以把保单视为特殊证券纳入证券市场的数学模型，成果发表于《运筹学学报》和国际学术会议论文集。2，延拓证券组合选择、投资与消费控制和资产定价理论，提出一种同时考虑效用与风险的消费与证券组合选择优化的实用方法，并把随机免疫理论应用于投资分析，给出免疫理论可应用的条件。成果或已投国际权威刊物或已发表于《经济数学》3，探索随机均衡的新刻划方法。把华氏模型嵌入随机经济，用鞅乘数和华氏模型的性质证明金融经济随机均衡的存在性，并给出有效算法，成果已投美国《运筹学年刊》。