保险风险的数学模型及最优分红问题
基本信息
批准号：10771119
项目类别：面上项目
资助金额：20.00
负责人：尹传存
学科分类：
依托单位：曲阜师范大学
批准年份：2007
结题年份：2010
起止时间：2008-01-01 - 2010-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：吕玉华,邢永胜,赵翔华,胡锋
关键词：
最优分红问题Levy风险过程保险风险模型相关风险
结项摘要
含随机投资回报的数学模型及其最优分红策略是现代风险理论中最重要的研究课题之一. 本项目将把随机投资回报风险模型中描述的保险风险的基本盈余过程由目前常见的经典风险过程或带干扰的经典风险过程或更一般的Levy风险过程推广为具有某种相关的风险过程. 研究推广后的随机模型和现有文献中的一些含随机投资回报风险模型的破产理论及最优分红策略。包括破产概率的渐近估计, 上下界; 破产时间, 破产时的赤字和破产前的瞬间盈余三者的联合分布; 投资风险对破产概率和期望分红的影响; 过程带分红边界时相关风险分析及最优分红策略等. 本项目考虑的数学模型及其相关的破产理论和最优分红策略具有理论意义和潜在的应用价值, 为保险公司在考虑风险投资时对其业务进行风险评估和科学决策等提供理论参考依据.
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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