Markov 过程的游离理论及其应用
基本信息
批准号：10771131
项目类别：面上项目
资助金额：20.00
负责人：何萍
学科分类：
依托单位：上海财经大学
批准年份：2007
结题年份：2010
起止时间：2008-01-01 - 2010-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：应坚刚,陈启宏,杜玉林,刘大巍,伍舟宏
关键词：
Markov过程时间变换障碍期权游离稳定过程
结项摘要
本项目拟利用有界的 Lipschitz 域上反射 Brown 运动在Martin边界上的迹结合内部最小过程, 利用 Watanabe 的方法具体构造出从任何点出发的反射Brown 运动, 即有 Skorohod 分解的半鞅..并讨论有界区域上带跳的Markov过程 - - - - - - - 对称稳定过程在状态空间的子区域上留下的迹. 考虑通过Feller测度刻画该子区域上的游离分布, 从而给出流出系统的具体构造, 再通过迹与游离构造出新的 Markov 过程, 探讨稳定过程的一些好的性质..最后, 本项目拟研究对称稳定过程的游离性质，并以此为模型讨论符合一定金融条件的障碍期权定价问题.
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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