不完全市场资产定价与金融决策的数学理论、算法及应用
基本信息
批准号：10171066
项目类别：面上项目
资助金额：12.00
负责人：叶中行
学科分类：
依托单位：上海交通大学
批准年份：2001
结题年份：2004
起止时间：2002-01-01 - 2004-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：王桂兰,林建忠,王素芳,熊德文,杨步青,熊双平,葛勇
关键词：
资产定价保险衍生产品不完全市场
结项摘要
本课题研究非有效市场下带公司规模以及股票市值与账面值之比等变量多因子资产定价模型、带损失厌恶效用函数的最优投资决策理论和算法，在不完全市场条件下带理性预期的期权定价理论和算法，保险衍生产品的无套利定价理论和算法，并通过实证分析来验证和修正理论模型和算法，从而进一步丰富和发展资产定价和金融决策的数学理论和算法。
项目摘要
项目成果
{{index+1}}
{{i.achievement_title}}
{{i.achievement_title}}
DOI：{{i.doi}}
发表时间：{{i.publish_year}}
暂无此项成果
数据更新时间：2023-05-31
其他相关文献
1
资产配置在商业银行私人银行业务中的作用
资产配置在商业银行私人银行业务中的作用
DOI：
发表时间：2016
2
不同交易收费类型组合的电商平台 双边定价及影响研究
不同交易收费类型组合的电商平台 双边定价及影响研究
DOI：10.13956 /j.ss.1001-8409.2018.07.26
发表时间：2018
3
基于EPR 政策的耐用品设计寿命的决策研究 ———从计划报废的视角
基于EPR 政策的耐用品设计寿命的决策研究 ———从计划报废的视角
DOI：
发表时间：2020
4
关于概率销售的动态演化博弈研究
关于概率销售的动态演化博弈研究
DOI：10.12011/1000-6788(2017)09-2231-13
发表时间：2017
5
农业保险中基层政府道德风险问题探讨——以M省为例
农业保险中基层政府道德风险问题探讨——以M省为例
DOI：
发表时间：2019
叶中行的其他基金
批准号：19371002
批准年份：1993
资助金额：2.00
项目类别：面上项目
批准号：69372002
批准年份：1993
资助金额：5.00
项目类别：面上项目
批准号：11171215
批准年份：2011
资助金额：40.00
项目类别：面上项目
批准号：70671069
批准年份：2006
资助金额：20.00
项目类别：面上项目
相似国自然基金
1
不完全金融市场中衍生资产的定价及风险管理理论
批准号：10201029
批准年份：2002
负责人：张曙光
学科分类：A0603
资助金额：9.50
项目类别：青年科学基金项目
2
离散时间不完全金融市场中基于copula的多资产期权定价研究
批准号：70501003
批准年份：2005
负责人：李平
学科分类：G0114
资助金额：16.60
项目类别：青年科学基金项目
3
具有市场摩擦的资产定价理论
批准号：70003002
批准年份：2000
负责人：张顺明
学科分类：G0307
资助金额：14.00
项目类别：青年科学基金项目
4
金融资产定价理论与模型的实证研究
批准号：79570046
批准年份：1995
负责人：张维
学科分类：G0102
资助金额：6.50
项目类别：面上项目