不完全金融市场中衍生资产的定价及风险管理理论

基于已有的不完全rb场中资产理论研究成果，研究不完全及非线性市场，尤其是在有交易费及税收或大投资人的决策反馈影响资产价格的金融市场中各类衍生工具的订价和风险控制模型；完善广义拉格朗日方法，处理所涉及的非马氏随机模型中的最优控制问题：用概率方法研究相关非线性微分方程的求解和性质分析；研究有效的数据处理和数值计算方法。