随机最优控制理论及其在金融中的应用
基本信息
批准号：10371067
项目类别：面上项目
资助金额：19.00
负责人：吴臻
学科分类：
依托单位：山东大学
批准年份：2003
结题年份：2006
起止时间：2004-01-01 - 2006-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：王向荣,胡金焱,马树萍,刘扬,李娟,于志勇,史敬涛
关键词：
随机最优控制理论投资优化随机微分对策理论随机分析
结项摘要
以随机分析中的正倒向随机微分方程理论为基础，深入研究随机最优控制、随机微分对策理论，尤其是递归效用的优化问题及正倒向随机控制系统的最优控制问题，得到一大批在随机控制及微分对策方面居于国际前沿、国内领先的理论成果，解决一批国际金融投资领域的优化问题。
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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