部分可观测信息下的随机最优控制理论及应用

在状态部分可观测信息背景下，深入研究随机最优控制理论及其在金融投资优化领域的应用。以经典滤波技术为核心，研究倒向随机微分方程解的滤波估计问题，进而讨论部分信息下权阵不定情形的线性二次随机最优控制问题、递归效用线性二次最优控制问题、递归效用优化问题的动态规划原理和最大值原理以及后两者之间的关系等，得到一批部分可观测信息下随机控制领域国际前沿、国内领先的应用基础理论成果，解决一批金融投资优化和衍生证券定价问题。