价值风险的非参数预测
基本信息
批准号：10471006
项目类别：面上项目
资助金额：16.00
负责人：蒋建成
学科分类：
依托单位：北京大学
批准年份：2004
结题年份：2007
起止时间：2005-01-01 - 2007-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：蒋建成,郑忠国,刘艳玲,李建涛,邱群义,李季轩,周潇,宋杰
关键词：
时间域和状态域的整合累计收益率贝叶斯波动性价值风险
结项摘要
本课题拟致力于金融资产的价值风险（VaR）的统计分析，就VaR的估计问题展开工作。在预测未来事件时，存在两种方法：1）基于最近历史，使用局部平滑方法，例如时间域上滑动平均的J.P. Morgan方法；2）基于状态域的建模方法，例如ARMA,ARCH模型。第一种方法只使用最近的历史数据，而第二种方法依赖于遥远的历史信息。如何结合这两部分有价值的信息是金融统计中的一个带挑战性的问题。该项研究将利用非参
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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