基于组合风险控制的银行资产负债管理优化理论与模型

银行危机的实质在于资产配置失误，提高资产配置质量和效益至关重要。本项目针对银行实践中最关注的资产配置难题建立一类基于组合风险控制的资产负债管理优化决策分析方法：通过风险叠加原理建立基于总体风险控制的资产负债管理优化模型，解决在一组新的贷款发放时，新、旧两组贷款叠加后的全部组合风险的控制与收益最大化问题。通过广义期限结构对称原理建立基于期限结构对称的资产负债组合优化模型，避免资产分配中的流动性风险和支付危机。通过资产-负债整体利率结构的对称原理建立基于利率结构对称的资产负债组合优化模型，减少或避免利率变动给银行股东权益带来的损失。本研究致力于提供一类匹配资产-负债结构的、通过贷款的增量组合来调整与控制全部资产组合风险的决策方法，开拓了金融资产优化配置与控制的新思路。对于商业银行加强资产负债管理、提高资产配置效率与减少资产组合风险，保持银行资产流动性、安全性与赢利性的最佳组合，具有重要作用。