期货套期保值优化决策理论与模型的研究
基本信息
批准号：70571010
项目类别：面上项目
资助金额：16.60
负责人：迟国泰
学科分类：
依托单位：大连理工大学
批准年份：2005
结题年份：2008
起止时间：2006-01-01 - 2008-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：李洪江,王体,黄厚本,周颖,刘彦文,赵志宏,李昊,王化增,余方平
关键词：
套期保值优化决策模型非线性风险叠加期货
结项摘要
期货套期保值是规避现货市场风险的重要手段，事关避险的成败。而套期保值的效果又取决于其优化策略的好坏。本项目通过风险因素联动原理，建立单品种和多品种的基于风险因素联动的期货套期保值组合优化决策模型，解决在套期保值资产组合的交易成本、合约到期日等各种风险因素联合变动情况下套期保值优化策略的问题。通过套期保值资金限制原理，建立单品种和多品种的基于资金限制的期货套期保值优化决策模型，解决因交易资金不足导致
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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