基于Bayesian方法的面板单位根检验和协整检验方法研究

由于转型经济的宏观经济变量和微观经济变量时间序列较短，从频率统计学派出发，单纯应用截面数据或时间序列数据构建计量经济模型存在着较严重的偏差和一些无法彻底解决的理论问题。计量经济学界一方面关注面板数据建模问题，另一方面，基于Bayesian思想将观测的经济数据与先验信息相结合，利用Bayesian估计研究模型参数的估计和模型设定检验。本项目将基于Bayesian方法扩展面板数据的单位根检验和协整检验，并对经济合作组织的经济周期问题进行实证分析。主要研究内容：面板数据模型先验分布探讨、面板数据单位根检验的Bayesian扩展和基于Bayesian方法的面板数据 EG两步法协整检验拓展。在实证分析方面，期望借助课题理论研究的结论讨论经济合作组织的经济周期波动问题，以实现验证课题所讨论的理论方法和拓展经济周期实证分析的双重目的。