基于实物期权的电力投资和管理研究

电力供需矛盾是制约我国国民经济发展的主要瓶颈之一，加大电力投资与加强电力管理是解决该瓶颈的主要手段，但电力投资容易出现"冷热交替"的怪圈，电力竞价过程中极易发生"合谋"现象，降低了电力投资机制与电力监管机制的效率。本课题以电力投资及电力管理为研究内容，建立基于实物期权理论的电力投资决策模型、电力竞价和电力需求侧管理模型，提出一套电力投资决策及电力管理的科学机制，为电力企业及政府电力管理部门的科学决策提供理论参考依据。主要创新体现在：⑴基于能反映状态变量突变的AJD过程和模拟技术，创建一个电力投资、竞价和需求管理的实物期权模型；⑵提出一类或有可中断负荷管理合同，为有效管理不可预测负荷高峰时的供电紧张状况提供科学决策机制；⑶建立一个电力行业竞争均衡的实物期权模型，解释电力价格的内生决定机制；⑷在重复博弈中引入实物期权方法分析策略选择时机，丰富期权博弈理论研究范畴.