极值统计理论及应用

研究工作基本是按计划进行的，达到了预定的目标，得到了诸极值估计量的分布的渐近展开式，从而给对极值分布进行更精确的统计推断打下基础。讨论了分布函数尾指数估计的强收敛速度、均方误差和平滑参数的选择，并对诸尾指数估计量进行了比较。利用极值分布理论来分析股价、汇率的收益率，给出了风险值的估计。对多维序列的极值和伴随统计量进行了研究。还对今后准备研究的厚尾时间序列模型方面的内容作了较多的探索。我们关于极值估计量分布的渐近展开和收敛速度方面的结果是在该方向上领先的。另外，本项目组还邀请本领域权威、荷兰的deHean教授来讲学，并派员到香港参加学术会议，与国际学术界的同行进行了广泛的交流。