金融市场的非线性动力学特征与风险管理研究

本项目将在跟踪非线性动力学国际前沿研究成果的基础上，按照风险管理的国际准则和理念；比较各种研究方法的特点；以中国金融市场相关实际数据为样本，分析金融市场各类风险的要素构成、变化趋势以及控制措施的有效程度，研究"异常"现象所表现的非线性特征行为以及我国金融市场的分形特征量与混沌度水平；建立适合我国金融市场的ARFIMA和FIGARCH模型；拓展基于分形市场的风险定价与资产选择理论；在新的非线性范式基础上建立能有效反映金融市场的风险管理理论与方法；揭示我国金融市场的非线性动力学本质与特征。以此推动我国金融风险管理文化的发展，填补我国在金融市场的非线性动力学与风险管理技术研究上的空白，推动我国金融风险管理向科学化规范化方向发展，为金融监管部门对金融市场整体风险进行实时监控、预警、防范与管理奠定坚实基础。面对WTO的冲击，对提高金融机构监管效率、防范市场风险能力，丰富金融风险管理方法具有重要意义。