小样本高维宏观经济统计数据计量经济联立模型诊断理论及其应用

通过计量经济联立模型对高维宏观经济统计数据系统的小样本特征进行诊断研究，其复杂性和难度都超过了以往任何单方程模型，而且联立模型诊断能更好地拟合现实的经济现象，所以，本项目研究具有重大的理论意义和现实意义。集中研究三类诊断统计量的构建、检验特征及其效力，采用系统仿真思路分析各种方法的小样本性质。贯穿始终，本课题以中国主要的宏观经济序列作为背景进行实证研究，从而为全面、客观地认识和评价我国数据质量状况、宏观经济分析等提供科学依据。第一部分对于独立样本，研究随机设计下宏观经济统计数据计量经济联立模型的系统仿真设定，基于经济系统之间的相关性信息提出三类联立模型诊断统计量。第二部分通过蒙特卡罗模拟和自举抽样法对相关诊断统计量的小样本特征、检测效力、可靠性进行分析。第三部分是对诊断统计量发生"污染现象"的作用机理进行理论分析并比较它们之间的检验功效。第四部分是中国宏观经济数据联立模型诊断的实证检验。