自然灾害风险的空间依存性对损失可保性的影响研究：以湖南省水稻保险为例

风险受体（risk bearer）间的空间依存性（spatial-dependency）是自然灾害区别于其他随机破坏事件的重要特征。空间依存性压缩了自然灾害风险在指定区域内实现有效分散的空间，使保险人在管理自然灾害风险时要求更高的附加费率以满足财务安全。本项研究以湖南省水稻自然灾害综合保险为例，分析自然灾害风险的空间依存性对损失可保性产生的影响。本项研究将建立描述湖南省各区域水稻产量因灾损失的概率分布模型；运用空间统计学中关于中央极限定理的"混合条件"及"有限距离正相关"模型，提取湖南省水稻因灾损失风险的空间依存性特征，并构建空间依存风险的累加模型；在此基础上，依据模型分析空间依存性所造成的保险费率加成，并定量分析空间依存性及费率加成对研究区水稻自然灾害综合保险的可保性产生的影响。最后，针对上述分析得出的可保性水平相应地提出研究区水稻产量因灾损失的风险分散与转移策略。

自然灾害风险的空间依存性（相关性）对区域尺度的风险分散能力与风险可保性到底产生了多大的影响，属于统计（精算）层面的问题还是市场（价格）层面的问题，是本项目需要核心解决的问题。1）项目首先完善了基于历史单产序列进行种植业保险定价的技术方法。确认了趋势模型选择对于因灾减产风险评估与费率厘定结果的显著影响，并利用仿真数据对各类趋势模型的识别效果进行了评估。针对我国种植业保险的条款，发展了一套基于区域统计单产与实验大田单产双尺度数据源的种植业保险费率厘定方法，并以全国省级行政区划为基本单元厘定了三类粮食作物的综合险纯费率。2）针对湖南省水稻因灾损失风险的空间统计分析表明，空间相关显著存在，但随空间距离增加而快速衰减，符合“有限距离正相关”的假设，在进行风险的空间累加时可以使用中央极限定理进行近似。因此，空间相关未影响水稻因灾损失风险的统计可保性，但较风险独立的情景相比需要使投保人多支付约3%的风险附加费率。3）采用实验经济学手段在研究区开展两次入户调查，分别测量了水稻生产者的风险嫌恶度以及针对各类水稻保险产品的支付意愿。结果表明，研究区水稻生产者符合递减型绝对风险嫌恶特征，平均风险嫌恶度区间为[0.81, 1.32]。水稻生产者平均可接受保险费率水平为7%。由风险的空间相关引致的3%的风险附加费率将使17%的水稻生产者放弃购买水稻保险，降幅达34%。因此，空间相关对市场可保性产生了重要影响。4）基于风险嫌恶度以及支付意愿测量结果的政策仿真研究表明，在维持政府保费补贴规模不显著增加的前提下，通过提高水稻保险保额、适当降低保费补贴率，可以有效提高参保农民的福利水平。本项目的研究结果定量刻画了空间相关度及其对统计可保性和市场可保性的影响，并围绕空间相关性对水稻保险的产品和政策设计进行了仿真和讨论，其结果将为我国自然灾害保险特别是巨灾保险的可保性评估、产品设计与制度安排提供重要的参考价值。