银行操作风险度量模型与风险资本测定研究

近年来频频发生的金融大案已引起了业界对国内银行操作风险严峻形势的认识，学术界和银行实务界对操作风险的研究也快速发展。然而目前对"国内银行的操作风险究竟有多大？"以及"应该为操作风险分配多少资本？"这两个操作风险管理的核心问题，还没有深入的研究。本研究将围绕这两个问题进行三个层次上的研究，一是，我国商业银行的操作风险特征与分类研究，拟回答"国内商业银行面临着那些操作风险？"和"操作风险的特征是什么"的问题；二是，研究操作风险的度量模型与方法，拟回答"操作风险有多大"，根据操作风险损失数据和风险特征的不同，重点从极值理论结合VaR值、考虑相关性和风险缓释手段、信用风险和市场风险中适合于操作风险数据特征的建模方法等方向上进行；三是操作风险的风险资本测定问题，包括不同情境下的操作风险度量和资本分配，不同度量方法的风险资本比较分析等。本研究可望为监管部门和银行提供有效合理的操作风险度量和管理技术。