非线性时间序列模型及其对金融风险管理的应用
基本信息
批准号：10726019
项目类别：数学天元基金项目
资助金额：3.00
负责人：唐亚勇
学科分类：
依托单位：四川大学
批准年份：2007
结题年份：2008
起止时间：2008-01-01 - 2008-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：邹云志,毛瑞华,邓传现,周兴旺
关键词：
渐近正态性相合性类模型GARCH风险价值非对称性
结项摘要
本项目主要研究非线性时间序列模型在金融风险管理中对风险价值的应用.风险价值的研究是近十余年来理论与实践研究的一个热点.针对风险价值的常用计算方法的不足之处,本项目提出结合非线性时间序列模型和极值理论的风险价值与条件风险价值的计算方法.一方面,非线性时间序列模型为动态地计算风险价值与条件风险价值提供了非常好的框架;而另一方面,极值理论则能细致地刻画收益率的尾部,而这正是风险价值的计算的最大问题.通过对经典的GARCH 类模型引入非对称和非正态分布的假设,并且在此基础上提出风险价值和条件风险价值的估计,进一步用概率极限理论的工具讨论所提出的估计量的渐近性质,如相合性与渐近正态性等性质,并将模型应用到实际金融数据的分析中去,以得出更加适合我国金融市场实际情况的模型.本项目的研究成果对于我国金融机构监控金融风险具有重要意义.
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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