非线性状态空间混频数据模型在中国第三产业结构演变研究中的应用

Chinese tertiary industry, as a huge and complex mixture of industries, contains economic indicators announced in different frequencies: annually, quarterly, monthly or even in other forms such as weekly and daily. This study conducts economic modeling and statistical analysis from the aspect of nonlinear mixed-frequency state space models. This approach reduces measurement errors caused by traditional mixed-frequency data processing methods based on aggregation or interpolation, improves the reliability of economic analytical conclusions and suggests several new research areas in economic monitoring, forecasting and policy analysis in the tertiary industry’s evolution process with enhanced timeliness. First, monitoring and forecasting the cyclical movement trends and fluctuation risks in the tertiary industry, based on nonlinear mixed-frequency dynamic factor models. Second, conducting econometric analysis of the correlation among important economic variables in the tertiary industry, based on nonlinear mixed-frequency VAR models. Third, conducting economic dynamic evolution analysis of the tertiary industry, based on nonlinear mix-frequency structural macroeconometric models. Forth, identifying the structural break points in the tertiary industry’s development history and warning future uncertainties, based on nonlinear mixed-frequency models with structural breaks. Fifth, discussing and comparing among estimation methods of nonlinear mixed-frequency state space models.

中国第三产业作为一个规模极为庞杂的混合产业群，其蕴含的经济指标通常以年度、季度、月度甚至是周或日等不同的频率形式所公布，本研究就是从非线性状态空间混频数据模型的角度出发，对第三产业进行经济建模和统计分析，这不仅可以降低基于加总抑或插值等传统混频数据处理方法所引致的度量误差，而且能够提高经济分析结论的可信度，还可以更为时效地开展第三产业结构演变进程中的经济监测、经济预测和经济政策分析等诸多新的研究方向：一是基于非线性混频动态因子模型开展第三产业经济周期运行态势及经济周期波动风险的监测与预测研究。二是基于非线性混频向量自回归模型开展第三产业不同重要经济变量之间的关联性计量分析。三是基于非线性混频结构宏观经济计量模型开展第三产业经济动态演变分析。四是基于非线性混频结构突变模型开展第三产业发展历程中的结构突变点甄别以及不确定性预警。五是开展非线性状态空间混频数据模型估计方法的深入探讨与效度比较。

在开展本项目研究的四年时间里，项目负责人隋建利与项目组主要参与人员能够按照预计的任务分工，有序地开展具体的研究工作，不仅完成了预期的研究目标与内容，而且还结合中国经济发展的实际情况，对一些亟待探讨的重要现实问题开展了一系列的计量分析。.四年来，项目组成员开展了很多重要的国际、国内交流与合作，不仅有多人到美国著名高校开展长期的合作研究，而且还有多人先后到美国、韩国、香港等地参加了众多的学术研讨会。.在本项目执行期间的四年里，项目负责人和项目组主要参与人已经在《数量经济技术经济研究》《系统工程理论与实践》《中国农村经济》《国际金融研究》《经济管理》等期刊公开发表标注本项目信息的科研论文18篇，产生了重要的学术影响，其中，多篇论文被中国社会科学文摘、中国人民大学复印报刊资料全文转载，多篇论文获得吉林省社会科学优秀成果奖、长春市社会科学优秀成果奖。此外，四年来，项目负责人和主要参与人围绕本项目的研究内容，完成了多篇研究报告，并及时报送至中共中央办公厅、教育部、吉林省政府。.截至目前，除了已公开发表的18篇标注本项目信息的科研论文外，另有6篇标注本项目信息的科研论文已被录用，等待发表。接下来，待这些科研成果公开发表后，我们会及时向国家自然科学基金委汇报。.在本项目的研究过程中，项目负责人以及项目组主要参加人员所指导的硕士研究生、博士研究生也积极参与到本项目的具体研究工作中。本项目研究也有助于培养研究生的科研能力。据统计，在本项目的执行期间，共培养毕业了硕士研究生26人，博士研究生12人。其中，多篇论文被评为吉林省优秀硕士论文和吉林省优秀博士论文。.在未来的研究中，项目负责人和项目组参与人将会在本项目研究的基础上，结合十九届四中全会精神以及“十四五”规划内容，致力于解决中国更多重要的现实问题。.最后，衷心感谢国家自然科学基金委对本项目研究过程中的大力支持。