财险公司准备金估计随机性方法的理论研究

在本项目中，我们以财险公司准备金估计的随机性方法为切入点，研究未到期责任准备金和长期责任准备金、未决赔款准备金和IBNR准备金的估计。传统上准备金的估计方法大多采用确定性的方法。当前，在国际精算理论与实践中，财险公司准备金估计的随机性方法已取得了长足的进展。. 财险公司准备金估计在信息披露、偿付能力、业务核算等各方面起着重要的作用。因此作为基础性的技术工作，如何恰当地估计准备金就成为一个具有实际应用前景的关键问题，准备金提取是否恰当对保险公司的财务状况和运作将产生重大影响。. 当前在我国，无论是监管部门还是保险公司，尽管从理论上都意识到恰当的准备金的估计的重要意义，但对最根本的问题，即如何采用科学的量化的方法来估计准备金这一关键问题关注得并不多，有关研究严重滞后于保险业健康发展的迫切需要。本项目的研究希望能填补国内精算界在这方面的研究空白，促进我国保险业健康稳定发展。