商业银行利率风险综合计量模型及管理模式研究
基本信息
批准号：70473032
项目类别：面上项目
资助金额：14.00
负责人：杜金岷
学科分类：
依托单位：暨南大学
批准年份：2004
结题年份：2007
起止时间：2005-01-01 - 2007-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：刘少波,张捷,何问陶,夏应存,刘沛,刘湘云,郑凌云,危勇
关键词：
凸性商业银行利率风险期权分析综合计量分析久期
结项摘要
利率市场化条件下，利率风险的计量与管理问题已成为我国商业银行和货币管理当局面临的巨大挑战。本项目拟首先对我国商业银行不同性质的业务所面临的具体利率风险形式进行充分识别，然后运用久期- - 凸性- - 期权分析方法对不同种类业务的单一风险进行分别定量分析，在此基础上构建一个考虑到股东权益利率风险、隐含期权利率风险以及各类风险权重的综合利率风险计量模型；最后，从现阶段和长远性两个层次系统而全面地探讨利
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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