基于面板数据的线性/非线性结构VAR模型与我国财政政策的城乡效应和区域效应研究

面板结构VAR模型是面板模型理论发展的必然方向、也是宏观经济政策效应分析中最适用的实证分析工具。本项目将时间序列结构VAR模型和动态面板模型结合起来，建立线性和非线性的面板结构VAR模型。①通过对不同估计量的偏误和有效性进行权衡比较，建立线性模型的稳健估计量，并给出其渐进分布和有限样本性质。②在面板结构VAR模型中引入非线性平滑转换机制，以揭示经济关系在不同背景下的具体变化，并建立非线性转换参数的有效估计程序。③建立面板结构VAR模型的线性/非线性检验程序，考察线性/非线性检验和参数约束检验的有限样本性质，构建稳健的检验统计量。④将理论基础研究与现实问题的应用研究相结合，基于面板结构VAR模型和省际面板数据，具体考察我国政府支出和税收等财政政策工具对拉动内需和促进就业的动态影响；并通过城乡之间和不同地区之间的比较，系统分析我国财政政策效应的城乡差异和区域差异。

课题组依照项目研究计划，对面板数据SVAR模型理论和应用的相关问题进行了系统的研究。在理论研究方面：①构建了线性/非线性面板SVAR模型的参数和半参数估计量。②提出了截面相关情形下具有稳健性的非线性工具变量面板单位根检验统计量。③建立了含有交互效应的面板SVAR模型及其有效的估计程序。在应用研究方面：①基于理论研究的成果，测度了财政支出对中国农村居民收入和消费意愿的具体效应及其时滞。②从经济运行效率的角度分析了财政支出对地区经济的自激励机制和溢出效应、以及财政支出对区域经济不平衡的调节效应。③将交互效应面板SVAR模型的理论研究成果进一步扩展到中国通胀这一现实热点问题的研究，分析了食品通胀的动因和具体形成机制。主要研究成果分别发表於国内外权威期刊《Journal of Econometrics》、《经济研究》、《数量经济技术经济研究》、《中国农村经济》等，并出版关于非平稳面板数据分析的专著一部。