石油价格危机预警分级机制及其智能应急响应策略研究

This program constructs an early warning and grading system for oil price crisis, as well as to explore the intelligent emergency response strategy to oil price crisis. The main research contents include four aspects. First, we analyze the incentive of oil price crisis with uncertain decision and artificial intelligence technique. Second, we study the internal mechanism of oil price fluctuations from the aspects of fluctuation period, fluctuation amplitude and probability. Third, we estimate China's vulnerability capability of oil price crisis, in order to measure the oil price crisis response capacity of China. At last, we simulate an oil price crisis and propose the strategy in the emergency based on our intelligent knowledge system. Meanwhile, we verify the accuracy and reliability of such knowledge base system. The program aims to explore the formation mechanism of oil price shocks. We propose a methodology for earlier warning and grading of oil price shock, which could be considered as expansion and development of the technique of earlier warning theory. Furthermore, our program could be applied to oil price crisis early warning and response strategy decision which provides useful decision support for government and enterprises.

本项目围绕"石油价格危机预警分级机制构造"及"石油价格危机智能应急响应策略"展开研究，主要研究：1）综合不确定性决策和人工智能技术，分析石油价格危机形成诱因；2）系统地研究石油价格波动的内在机理，从波动周期、波动幅度及波动概率入手，构造石油价格危机预警分级机制；3）对我国石油价格危机应急能力进行评估，找出影响和制约我国石油价格危机应急能力的关键因素；4）构建石油价格危机智能应急响应策略知识库，并运用实例模拟可能出现的石油价格危机，智能化地给出应急响应策略，用以验证石油价格危机智能应急响应策略知识库系统的准确性和可靠性。本项目拟：1）理论上，厘清石油价格危机的形成机理，提出石油价格危机预警分级机制的构造方法，尝试拓展预警理论与技术；2）应用上，项目的研究成果可直接应用于石油价格危机预警及智能应急响应，为相关政府部门和企业提供有益的决策支持。

本课题的研究建立在全新的预警理论基础之上，将数据挖掘技术和人工智能方法融入预警理论中，构建石油价格危机预警分级机制及其智能响应知识库系统。通过理论推导和系统分析，对石油价格波动特征及其对经济的影响展开实证分析和仿真研究。课题的主要研究工作和研究创新如下：（1）透过现象看本质，从石油价格的非线性不规则波动特征中探寻其诱发本质，将导致石油价格危机的诱发因素分为政治、军事、经济、环境、其他共五大类，15种类型，对可能导致石油价格危机形成的诱发因素进行概括和归纳，形成了一套石油价格危机形成诱因体系，并给出了石油价格危机形成诱因的本体描述，为知识共享提供便利。（2）探寻隐藏在石油价格波动过程中的周期性特征，为预警知识库系统的构建提供周期选择的依据。研究发现，石油价格波动的最小周期为4周（1个月）左右，且大规模石油危机的爆发周期约为12年。这一结论已由历次石油危机的爆发时间得到验证：已有的四次石油危机分别发生在1973，1978，1990，2002年，除了前两次（1973~1978年）的间隔周期较短（仅为5年）外，其余石油危机爆发的周期均为12年。（3）从经济稳健性、政治稳定性、石油进口依赖程度、石油消费依赖程度四个维度12项指标出发，构建了石油价格危机应急能力综合指标——OPCVI，采取加乘数据包络分析法确定各个指标的权重，对1993~2013年中国的石油价格危机应急能力进行评估。研究结果表明：石油强度、人均GDP、石油进口支出占GDP比重是影响我国石油价格危机应急能力的三大关键因素；2000年以后，中国应对石油价格危机的能力较为薄弱，主要原因在于正向指标对OPCVI的贡献在不断减弱，而众多负向指标对OPCVI的影响却在不断增加；此外，关键因素影响力的过度集中，导致我国的石油价格危机的应急反应缺乏柔性，极易陷入“一损俱损”的危险境地。（4）将本体融入案例推理过程，构建石油价格波动对经济影响的预警知识库系统ROSE2。借助本体较好的知识共享能力，案例推理的自学习、自适应的特征，优化案例的表示过程，提高案例检索的查全率和查准率。预警结果显示，知识库给出的预警信息基本符合经济的实际走势，证明了所构建的石油价格波动预警知识库系统是可行的，预警结果是可靠的。