结合我国实际,本项目深入研究了动态市场环境下的组合投资行为和M--V有效集的变化方向和轨迹;对现代资产定价理论进行了深入研究并结合对我国证券市场的研究构建了中国证券定价机理的系统理论和框架模型;提出了包括博奕效应在内的价格波动四要素模式;对我国市场的几个关键问题进行了专题研究包括;市场因素与公司因素的定价实证分析:时变风险理论及实证研究,提出了β时变条件下的风险—收益规划模型及相应的策略;对开放式投资基金从制度和管理两个方面系统研究提出了其风险管理的理论和方法.本项目在动态组合理论与资产定价机理方面弥补了国内空白,首次提出了"四要素模式",具有重要的理论和应用价值.
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数据更新时间:2023-05-31
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