基于信息熵方法的中国宏观金融风险管理研究

本课题将结合中国实际，从中国宏观金融风险的内在联动机制、内在和外在的动力机制入手，对中国宏观金融风险进行关联性分析和动态系统分析，探讨适合中国金融制度特征的宏观金融风险估测体系，运用综合方法设计中国宏观金融安全实时监测预警系统，形成宏观风险角度的中国金融业监管模式。本课题拟借用信息熵的方法，并运用经济动力学、管理学、控制论、系统论、协同论及风险管理理论等基本原理等手段研究。预期的创新主要是1、系统、深入地对宏观金融风险的形成机理和传导机制进行探索，对宏观危机关联结构和动态系统进行分析，从而辨识风险，为预警机制的建立提供警源；2、建立一套适合中国金融制度特征的宏观风险估测体系；3、提出包括预防性监管、应急性监管、退出管理和公共政策补救等内容的宏观风险监管体系；4、建立满足复杂性特征和智能化特征的实时监测预警机制